[tincho]

¿Es un rumor o sólo una suposición?

Es una suposición.
GO es un lenguaje de programación orientado a servidor es decir que no tiene algo nativo para hacer GUI por eso supongo que sera mas "fácil" compilar para varios sistemas operativos destino que respeten ciertos estándares, no se que nivel de portabilidad puede tener GO + Algun agregado GUI.

En el caso de Gambas sucede que cuando el interprete de un código Gambas corre un programa pasa parte o todo el código gambas a C y luego compila este código C, supongo que con GCC es aquí donde yo supongo que un código gambas que no tenga entorno gráfico tal vez no sea imposible compilarlo para otras plataformas diferentes de Linux.
Así que, sí el "traductor" de código Gambas a C (JIT) puede crear algo que el compilador GCC puede compilar para windows ya estaría el tema, pero creo que no lo hace porque el trabajo de "traducción" no debe ser sencillo y compilar código gambas en windows no es una prioridad para el núcleo de desarrollo, pero esto no quiere decir que no quieran que alguien lo haga.
Luego, lo que al parcecer si funciona es compilar con cygwin pero nada de graficos. Es decir compilar código hecho para unix para que corra en windows.
Saludos.